趋向指标(DMI)交易模型策略思路[程序化要闻]
趋向指标(DMI)
最高价差距最低价差距
(+)DM
(-)DM
H-L
H-C[1]
L-C[1]
TR
(+)DM14
(-)DM14
TR(14日)
(+)DI14日
(-)DI14日
DI(dif)
DI(sum)
DX(14日)
ADX(14日)
ADXRTrade
DMI参数指标
N14
(+)DM13235
(-)DM13128
TR(13日)915.21
ADX(13日)23.72
分析:
趋向指标(DMI)，在分析股价涨跌趋势时，未掺杂个人的主观性判断，是以计量分析方法，较客观性的态度，分析其涨跌趋势，且能够将股价每日的"最高价"、"最低价"及"开盘价"三者间的波动情形纳入考虑。
公式:(来源http://www.cxh99.com)
DMI的计算，其
步骤一：先确认趋势的涨跌，再求出趋向变动值(DM)是上涨或下跌
DM值：当日股价波动幅度>昨日股价波动幅度部分的最大值
→即:CQ2。表示:若今日最高价>昨日最高价，则:今日最高价-昨日最高价，即为其差距
→反之，CR2。表示:若今日最低价<昨日最低价，则昨日最低价-今日最低价，即为其差距
以上是计算股价波动幅度，再来计算其DM值。即:最高价差距与最低价差距的MAX值。
→CS2:(+)DM，表示上涨的趋向变动值，即:如果最高价差距(CQ栏)>最低价差距(CR栏)→则:+DM为最高价差距(CS栏)
→CT2:(-)DM，表示下跌的趋向变动值即:如果最低价差距(CR栏)>最高价差距(CQ栏)→则:-DM为最低价差距(CT栏)
步骤二：找出真实波幅(TR)，TR为当日股价与前一日股价比较后之最大的变动值。
→TR=MAX[(Ht-Lt),(Ht-Ct-1),(Lt-Ct-1)]
CU2:H-L，表示:今日的最高价-今日的最低价
CV2:H-C[1]，表示今日的最高价-昨日的收盘价
CW2:L-C[1]，表示今日的最低价-昨的收盘价
CX2:TR，依上方所示选出最大MAX，即:MAX(CU,CV,CW)
步骤三：求出方向线(DI)，探测股价上涨或下跌动向的指标。(+)DI:上升方向线；(-)DI:下跌方向线
→(+)DI14=(+)DM14/TR14；(-)DI14=(-)DI14/TR14
→CY2:(+)DI14，(+)DM14=(+)DM13-(DM13/14)+当日的(+)DM→此默认值(+)DM13=235，即:CR$6-(CR$6/CR$5)+CS
→CZ2:(-)DI14，(-)DM14=(-)DM13-((-)DM13/14)+当日的(-)DM→此默认值(-)DM13=128，即:CR$7-(CR$7/CR$5)+CT
→DA2:TR(14日)，TR(14)=TR(13)-(TR(13)/14)+当日的TR→此默认值TR(13)=915.21，即:CR$8-(CR$8/CR$5)+CX
→DB2:(+)DI14日，表示最近14天内实际上涨的百分比动量，即:CY/DA
→DC2:(-)DI14日，表示最近14天内实际下跌的百分比动量，即:CZ/DA
步骤四：再求出趋向平均线(ADX)及趋向平均值(DX)(来源http://www.cxh99.com)
→DX=DI(dif)/DI(sum)*100%
→DD2:DI(dif)，表示:上升方向线与下跌方向线的差，即:DB-DC
→DE2:DI(sum)，表示上升方向线与下跌方向线的和，即:DB+DC
→DF2:DX(14日)，为趋向平均线，即:(DD/DE)*100
→DG2:ADX(14日)，将求得的DX，再平滑化。ADX(14日)=(13/14*ADX(13日))+(1/14*当日的DX)，此默认值ADX(13日)=23.72，即:(13/14*CR$9)+(DF/14)
步骤五：最后求ADXR(或ADR)；ADXR是ADX的评估数值。ADXR=(当日的ADX+14天前的ADX)/2
→DH2:ADXR，即:(DG+DG(前14天))/2
DI2:交易策略。「买进」设为1、「维持不变」设为2、「卖出」设为3。
买卖分析
DMI系利用+DI(上升方线线)与-DI(下跌方向线)的交叉讯号，分析买卖点
当+DI往上突破-DI之时→买进讯号
当+DI往下跌破-DI之时→卖出讯号
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