请教关于实盘委托的撤单问题 [MC]
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MC用户求助:
如果在实盘交易中遇到如下情况(图中时间周期为Tick):
condition1 = last <= price;
If condition1 then buy 100 shares next bar at price limit;
(price = 13.28)
1.请问需要在这种情况下立即撤单(下一跳价格变为13.29,不满足buy的limit条件了),如下配置是否正确?
2.如果在这种情况下已有部分成交,需要实现的功能是:当部分成交后,未成交部分用市价卖出,如果接着还只成交部分,则继续这个过程,直到满足的数量全部成交。请问以上配置有无问题?
(来自旧论坛客户,thgink) -
MC回复讨论一:
有一些极端情况,由于只有手工操作的经验,不知道在程序中一般怎么处理算是合理。
比如上面的第一个问题,交易肯定有成本的,除了手续费还有滑价因素,这就是滑价问题,如果很严格的要求有滑价宁愿不成交也不能接受,那就需要适当的设置了。
请教一下意见,具体在实盘中是确保成交优先(接受滑价),还是成交价格优先?
关于部分成交依然是这个问题。如果成交优先那么可以接着挂市价成交直到数量满足,如果是价格优先则只卖出部分后重新以条件价格挂单。
程序总是在触发条件之后才发生挂单委托,我不了解实际上撮合成交的机制是不是先挂单的成交价格要大于后挂单的,如果出现极限情况,比如剧烈波动,又怎么处理比较合适?
非常感谢!
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MC回复讨论二:
您的问题1和2分别对应下面的答一和答二:
答一、每根bar收盘时策略计算一次(您这里的周期是1tick,所以是每笔tick都计算一次),若条件不再满足且条件单没有成交,那么就会取消条件单;当然这里需要将”部分成交单自动转换为市价单“和”若市价单5秒未成交,则以超时来删除“这两个选项取消勾选。
答二、将”若市价单5秒未成交,则以超时来删除“这个选项取消勾选即可,保持”部分成交单自动转换为市价单“这个选项勾选即可。这样,若您的条件单只有部分成交并且条件单的条件依然满足,那么条件单就会一直在交易所挂单(当然每日挂单会清盘,这里为方便叙述暂时不考虑),随着市场一点点成交;若您的条件单只有部分成交并且条件单的条件不再满足,那么该条件单就会撤单,将剩余未成交的股数以市价的形式委托,这个市价单会隔大概1分钟左右会重新将剩余的未成交股数重新以市价的形式发送到交易所,直到最终全部成交。
注意:
第一、”若市价单N秒未成交,则以超时来删除“,这个选项是否勾选对”部分成交单自动转换为市价单“这个选项没有影响。
第二、看一下最后一个图中的委托设置栏位,左侧是MC识别的委托单类型,而右侧是交易所识别的委托单类型;例如,您这里使用的市价是通过最新限价送出,那么MC识别是的市价,而真实发送到交易所是限价单。
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MC回复讨论三:
@#2楼
您的这个问题,我可能给不了您什么建议,抱歉!
在实盘中以成交优先还是价格优先,可能每个人的想法不太一样,策略的要求不一样。
撮合成交机制是价格优先、时间优先,当然肯定不是先挂单的成交价格要大于后挂单的!
可能您有一些顾虑,您方便将您想到的具体情境贴出一下吗?
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MC回复讨论四:
@#2楼
您的这个问题,我可能给不了您什么建议,抱歉!
在实盘中以成交优先还是价格优先,可能每个人的想法不太一样,策略的要求不一样。
撮合成交机制是价格优先、时间优先,当然肯定不是先挂单的成交价格要大于后挂单的!
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