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如何用代码限制每日交易次数? [MC]

  • MC用户求助: 一、        条件单和市价单
    无论是否开启bar内模式,可以统计bar的形成过程中多次进场和多次出场的情况。
    对于条件单和市价单的交易(条件单不一定成交),策略的每日交易次数可以使用marketposition、pos系列持仓关键字进行统计多笔进场多笔出场的情况(即交易次数,通过marketposition统计部位方向变化、通过postradecount和postradeentrybar统计进场次数、通过postradeisopen和postradeexitbar统计出场次数)


    以上两种情况(条件单不一定成交、也可能经过多根bar之后才成交),都需要对比前后变化情况,所以需要新建多维数组来存储历史部位持仓情况;需要将统计部位的代码部分放在下单部分的代码前面。对于未开启bar内模式下,bar的形成过程中可能会出现多笔进场、多笔出场的情况,那么这种情况,市价可以在下单的同时进行统计控制,而条件单在下单的同时不能进行统计控制(因为条件单不一定会成交,只能等到成交了之后才能进行统计,然后控制之后的下单),那么条件单就会出现一次成交多笔条件委托单的情况,这样实际上是超过了每日交易次数。

     

  • MC回复讨论一: 一、        条件单和市价单
    无论是否开启bar内模式,可以统计bar的形成过程中多次进场和多次出场的情况。
    对于条件单和市价单的交易(条件单不一定成交),策略的每日交易次数可以使用marketposition、pos系列持仓关键字进行统计多笔进场多笔出场的情况(即交易次数,通过marketposition统计部位方向变化、通过postradecount和postradeentrybar统计进场次数、通过postradeisopen和postradeexitbar统计出场次数)


    以上两种情况(条件单不一定成交、也可能经过多根bar之后才成交),都需要对比前后变化情况,所以需要新建多维数组来存储历史部位持仓情况;需要将统计部位的代码部分放在下单部分的代码前面。对于未开启bar内模式下,bar的形成过程中可能会出现多笔进场、多笔出场的情况,那么这种情况,市价可以在下单的同时进行统计控制,而条件单在下单的同时不能进行统计控制(因为条件单不一定会成交,只能等到成交了之后才能进行统计,然后控制之后的下单),那么条件单就会出现一次成交多笔条件委托单的情况,这样实际上是超过了每日交易次数。

 

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