请教一个TB策略的思路，请高手进来指点一下。 [开拓者 TB]
- 咨询内容：
本帖最后由 hewei 于 2013-10-31 15:47 编辑
假定一个策略有2个进场条件：if(条件1 and 条件2）then buy（1，c).
该策略在某品种的3年时间里共产生30个交易信号。
我现在有一个条件3，如果写成if(条件1 and 条件2 and 条件3）then buy（1，c).
则现在产生的交易信号相比之前的30个交易信号，会产生位移。
可我想要的结果是：利用条件3对之前的30个交易信号进行过滤，从而进行完整的系统回测，我该怎么做呢？
也就是说满足条件3就有信号，不满足条件3就没信号，而信号的位置不会改变。
说的简单一点就是：就是在TB中如何固定交易信号，从而利用某些条件对这些固定的交易信号进行过滤。。。
- TB技术人员：
很简单，把1和2的条件设成优先条件，再用条件3过滤即可实现。不要将三个条件并列。
- TB客服：
本帖最后由 hewei 于 2013-11-1 11:48 编辑
感谢回复，能解释下什么叫优先条件吗？如何在TB中编写优先条件的语句？ - 网友回复：
if（.....）
{
if(.....)buy(....)
} - 网友回复：
呵，这个办法我试过了，是不行的。（因为它等同于将三个条件并列）
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